Фьючерс на доллар дешевле самой валюты: можно ли на этом заработать РБК Инвестиции

Расчетный фьючерс — в последний день торгов биржа закроет фьючерсную позицию и подсчитает итоговый финансовый результат сделки, а затем зачислит либо спишет разницу в деньгах. Если у вас не подключена маржинальная торговля, на счете лучше держать чуть больше свободных денег, чем текущая сумма гарантийного обеспечения. Курс может меняться быстро и непредсказуемо, поэтому важно следить за трендами и использовать стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки.

Пример использования фьючерса на доллар

Если вы новичок на бирже, то вам необходимо разобраться с особенностью кодирования фьючерсного контракта на доллар рубль. Все дело в том, что фьючерсные контракты имеют определенный день исполнения или последний день торгов. Изначально, фьючерс является производным финансовым инструментом и предназначен для страховки от нежелательных колебаний курса национальной экспоненциальная скользящая средняя валюты. Но с низкими комиссионными сборами и высокой волатильностью фьючерс на доллар рубль активно используется спекулянтами с целью получения прибыли на колебаниях курса национальной валютной пары. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 29 октября, на уровне ₽97,23, евро — ₽105,2229, юаня — ₽13,6103.

Как закрыть позицию по фьючерсу раньше даты исполнения?

Стоп-приказ, или стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать актив, когда котировки упадут до определенного уровня. Это нужно, чтобы ограничить убытки, если цена не оправдает ожиданий трейдера и будет падать вместо того, чтобы расти. «Рубль немного ослаб к юаню и подал заявку на выход из боковика. К движению вверх по паре юань-рубль, если оно получит подтверждение, можно спекулятивно присоединяться. Подключите торговую площадку срочного рынка Мосбиржи — настройки вы найдете в личном кабинете инвестора или в приложении.

Смежные инструменты

Целью покупки и продажи контрактов на индексы может быть игра на повышении и понижении котировок и хеджирование рисков. Инструменты представлены фьючерсами на биржевые индексы РТС, МосБиржи, голубых фишек. Можно не продавать фьючерс, а просто дождаться даты его исполнения.

Преимущества и недостатки фьючерсов

При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет самостоятельный брокерский счет 10–40% от стоимости контракта. Теперь о том, почему же все основное время цена на базовый актив и цена на фьючерс разные.

• Такая ситуация может приблизить негативные последствия, при наступлении которых биржа применяет принудительное закрытие позиции по текущей цене фьючерса.
• В нашем материале была представлена общая информация по фьючерсам, но у этого инструмента есть много нюансов, которые не описать даже серией статей.
• Контанго — это ситуация, когда цена фьючерса выше цены базового актива.
• Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается.
• А при расчетном происходит только финансовый расчет вашей сделки.

Список ценных бумаг, на покупку и продажу которых могут заключаться фьючерсные контракты, постоянно расширяется. Фьючерсы на акции торгуются на Московской бирже много лет. Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками экспирации. Ситуация, когда united traders брокер контракт с более поздней датой исполнения торгуется дороже фьючерса с более ранней датой экспирации, называется контанго. Обратная ситуация, соответственно, называется бэквордацией. Это означает, что по акциям есть 4 разных фьючерса, длительность каждого из которых — 3 месяца.

Этот контракт помогает трейдерам защититься от валютных рисков и прогнозировать курс доллара. Кроме самого фьючерсного контракта на доллар рубль, в системе расчета рисков также участвуют опционы, которые (как и фьючерс) оказывают влияние на риск центрального контрагента и других участников. К моменту экспирации стоимость фьючерса обычно становится равной стоимости базового актива, то есть, учитывая заниженную стоимость фьючерсов прямо сейчас, можно ожидать доход к моменту экспирации в декабре. Обычно в случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива, в данном случае доллара, скоро упадет.

Фьючерсы на доллар предоставляют инвесторам и трейдерам несколько преимуществ, которые делают их привлекательным инструментом для защиты от валютных рисков и участия в курсовых различиях доллара. Предприниматель Александр регулярно закупает товары из США и должен производить оплату в долларах. Он опасается возможного повышения курса доллара, что может негативно сказаться на его прибыли.

С опционами все гораздо сложнее, ведь если к валютной паре торгуется 7 фьючерсов с разными датами экспирации, то к этим семи фьючерсам торгуется несколько сотен различных опционов. Это связано с тем, что опционы торгуются по страйкам базового актива, которые следуют друг за другом с шагом цены в 250 пунктов. Являются страйками, для которых торгуются по два опциона Call и Put на каждом страйке. Специальные биржевые корреляторы будут выравнивать котировки фьючерса на доллар рубль за валютной парой и наоборот. Поставочный контракт подразумевает, что в установленную дату (дату поставок) продавец должен продать, а покупатель приобрести определённое количество товара. Расчёт ведётся по цене, которая была зафиксирована в последнюю дату торгов.

У фьючерсов ограниченный срок жизни, в среднем 9—12 месяцев. Фьючерсы не подходят для долгосрочных стратегий и пассивных инвестиций, иначе придется всякий раз по истечении контракта покупать новый. Не стоит путать покупку фьючерса на акции с покупкой акций. Например, вы купили пять фьючерсных контрактов на индекс РТС (RTS‑3.21), которые исполнятся в марте 2021 года.

Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается. Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Представьте, что вы хотите купить машину через полгода, однако с ценами может случиться все что угодно, а вы не хотите полагаться на волю случая. Торговля фьючерсами позволяет открыть позицию, которая в разы превышает сумму на брокерском счете. В случае успеха вы получаете экстраприбыль, но, если что-то пойдет не так, убытки часто неограниченные — можно потерять весь капитал. Компания хорошо поработала в этом году, и инвесторы ожидают очень сильный финансовый отчет.